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朗第伦索股份公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.44%
increased by 1.95%
1周
39.37%
increased by 4.88%
1个月
44.79%
increased by 10.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:06
参数估计
2007年6月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6633 | 6.45*** |
| αARCH | 0.1437 | 4.99*** |
| βGARCH | 0.7447 | 16.25*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.3883 | -2.44** |
| γ2 | 0.5441 | 2.33** |
| γ3 | -0.2969 | -1.82* |
| γ4 | 0.4005 | 1.95* |
| γ5 | -0.6172 | -2.95*** |
| γ6 | 0.7148 | 3.62*** |
| γ7 | -0.6379 | -3.29*** |
| γ8 | 0.4659 | 1.97** |
| γ9 | -0.3093 | -1.21 |
0.888
持续性6天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6633 | 6.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1437 | 4.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7447 | 16.25*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.3883 | -2.44** |
| γ2 | 0.5441 | 2.33** |
| γ3 | -0.2969 | -1.82* |
| γ4 | 0.4005 | 1.95* |
| γ5 | -0.6172 | -2.95*** |
| γ6 | 0.7148 | 3.62*** |
| γ7 | -0.6379 | -3.29*** |
| γ8 | 0.4659 | 1.97** |
| γ9 | -0.3093 | -1.21 |
持续性:
0.888
半衰期:
6天
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