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朗第伦索股份公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.92%
increased by 1.92%
1周
37.71%
increased by 4.71%
1个月
44.12%
increased by 11.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:06
参数估计
2007年6月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7656 | 5.08*** |
| αARCH | 0.1449 | 5.03*** |
| βGARCH | 0.7858 | 21.03*** |
0.931
持续性10天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7656 | 5.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1449 | 5.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7858 | 21.03*** |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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