V-Lab
GCM Corp LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
110.86%
decreased by 0.23%
1周
111.18%
increased by 0.09%
1个月
112.39%
increased by 1.30%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年11月15日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 167个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约167天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3406 | 0.81 |
| αARCH | 0.0164 | 2.64*** |
| βGARCH | 0.9701 | 67.16*** |
| γ杠杆 | 0.0187 | 0.82 |
0.996
持续性167天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3406 | 0.81 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0164 | 2.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9701 | 67.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0187 | 0.82 |
持续性:
0.996
半衰期:
167天
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