V-Lab
GCM Corp LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
114.91%
increased by 2.25%
1周
115.19%
increased by 2.53%
1个月
116.24%
increased by 3.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2007年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 168个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约168天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3403 | 0.81 |
| αARCH | 0.0163 | 2.63*** |
| βGARCH | 0.9701 | 67.18*** |
| γ杠杆 | 0.0189 | 0.83 |
0.996
持续性168天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3403 | 0.81 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0163 | 2.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9701 | 67.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0189 | 0.83 |
持续性:
0.996
半衰期:
168天
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