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Airan LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

43.19%

decreased by 1.14%

1周

47.75%

increased by 3.42%

1个月

50.33%

increased by 6.00%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:31

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Airan Ltd GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2018年4月16日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
ω常数项4.3021
3.29***
αARCH0.2677
2.21**
βGARCH0.3491
3.53***
γ杠杆-0.0611
-0.23

0.586

持续性

1天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

4.3021
3.29***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2677
2.21**
β

GARCH

波动率持续性

0.3491
3.53***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0611
-0.23

持续性:

0.586

半衰期:

1天