V-Lab
Airan Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.91%
decreased by 0.43%
1周
34.94%
decreased by 7.40%
1个月
29.20%
decreased by 13.14%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:38
参数估计
2018年4月16日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4549 | 2.37** |
| αARCH | 0.2571 | 4.85*** |
| βGARCH | 0.3672 | 3.96*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.1297 | 0.61 |
| γ2 | -0.2241 | -0.82 |
| γ3 | 0.2965 | 2.05** |
| γ4 | -0.6562 | -3.25*** |
0.624
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4549 | 2.37** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2571 | 4.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3672 | 3.96*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.1297 | 0.61 |
| γ2 | -0.2241 | -0.82 |
| γ3 | 0.2965 | 2.05** |
| γ4 | -0.6562 | -3.25*** |
持续性:
0.624
半衰期:
1天
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