Airan LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
55.63%
decreased by 5.88%
1周
55.14%
decreased by 6.37%
1个月
54.39%
decreased by 7.12%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年4月16日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.28，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 4.28 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 11.7710 | 2.71*** |
| α得分 | 0.2372 | 4.05*** |
| β持续性 | 0.8286 | 12.20*** |
| ν自由度 | 4.2816 | 1.98** |
0.829
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 11.7710 | 2.71*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.2372 | 4.05*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.8286 | 12.20*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2816 | 1.98** |
持续性:
0.829
半衰期:
4天
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