V-Lab
Airan LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
46.54%
decreased by 3.55%
1周
48.52%
decreased by 1.57%
1个月
51.80%
increased by 1.71%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年4月16日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.32，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天v = 3.32 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 11.6195 | 1.74* |
| αARCH | 0.1781 | 3.55*** |
| βGARCH | 0.8580 | 10.15*** |
| ν自由度 | 3.3190 | 2.41** |
0.858
持续性5天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.6195 | 1.74* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1781 | 3.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8580 | 10.15*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.3190 | 2.41** |
持续性:
0.858
半衰期:
5天
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