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Airan LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

46.76%

decreased by 2.20%

1周

47.03%

decreased by 1.93%

1个月

48.63%

decreased by 0.33%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:38

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Airan Ltd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2018年4月16日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.2613
3.69***
βGARCH0.3790
5.06***
γ杠杆-0.0383
-0.38
λ₁τ截距4.6142
2.79***
λ₂预测调整0.5334
3.37***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.621

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2613
3.69***
β

GARCH

波动率持续性

0.3790
5.06***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0383
-0.38
λ₁

τ截距

基线长期系数

4.6142
2.79***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5334
3.37***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.621

半衰期:

1天