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Airan LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

35.49%

decreased by 1.50%

1周

42.12%

increased by 5.13%

1个月

49.72%

increased by 12.73%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:31

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Airan Ltd MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2018年4月16日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口51
αARCH0.2656
3.77***
βGARCH0.3743
5.02***
γ杠杆-0.0344
-0.34
λ₁τ截距4.7862
2.78***
λ₂预测调整0.5206
3.28***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.623

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

51
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2656
3.77***
β

GARCH

波动率持续性

0.3743
5.02***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0344
-0.34
λ₁

τ截距

基线长期系数

4.7862
2.78***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5206
3.28***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.623

半衰期:

1天