V-Lab
Airan Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
55.82%
decreased by 0.47%
1周
56.70%
increased by 0.41%
1个月
59.68%
increased by 3.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:38
参数估计
2018年4月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.60 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为41天δ = 2.60 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.52 |
| αARCH | 0.1346 | 3.85*** |
| βGARCH | 0.8089 | 18.61*** |
| γ杠杆 | -0.0122 | -0.15 |
| δ幂 | 2.6029 | 6.05*** |
0.983
持续性41天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.52 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1346 | 3.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8089 | 18.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0122 | -0.15 |
δ 幂 变换幂次 | 2.6029 | 6.05*** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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