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Airan Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
46.70%
decreased by 0.40%
1周
42.45%
decreased by 4.65%
1个月
39.42%
decreased by 7.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:38
参数估计
2018年4月16日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1593 | 2.18** |
| αARCH | 0.2549 | 4.62*** |
| βGARCH | 0.3554 | 3.62*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4483 | -1.23 |
| γ2 | 0.8733 | 1.75* |
| γ3 | -0.9221 | -2.21** |
| γ4 | 1.1214 | 3.04*** |
| γ5 | -1.1589 | -3.13*** |
| γ6 | 0.7559 | 2.60*** |
0.610
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1593 | 2.18** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2549 | 4.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3554 | 3.62*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4483 | -1.23 |
| γ2 | 0.8733 | 1.75* |
| γ3 | -0.9221 | -2.21** |
| γ4 | 1.1214 | 3.04*** |
| γ5 | -1.1589 | -3.13*** |
| γ6 | 0.7559 | 2.60*** |
持续性:
0.610
半衰期:
1天
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