V-Lab
Airan Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
32.23%
decreased by 1.74%
1周
34.49%
increased by 0.52%
1个月
35.91%
increased by 1.94%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年4月16日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1757 | 2.17** |
| αARCH | 0.2613 | 4.78*** |
| βGARCH | 0.3515 | 3.63*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4223 | -1.16 |
| γ2 | 0.8282 | 1.67* |
| γ3 | -0.8813 | -2.11** |
| γ4 | 1.0827 | 2.91*** |
| γ5 | -1.1379 | -3.13*** |
| γ6 | 0.7562 | 2.63*** |
0.613
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1757 | 2.17** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2613 | 4.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3515 | 3.63*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.4223 | -1.16 |
| γ2 | 0.8282 | 1.67* |
| γ3 | -0.8813 | -2.11** |
| γ4 | 1.0827 | 2.91*** |
| γ5 | -1.1379 | -3.13*** |
| γ6 | 0.7562 | 2.63*** |
持续性:
0.613
半衰期:
1天
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