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Hikma制药公共有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

34.48%

decreased by 0.59%

1周

35.27%

increased by 0.20%

1个月

37.07%

increased by 2.00%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:54

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Hikma制药公共有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年3月2日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
ω常数项0.5264
1.96*
αARCH0.0399
2.08**
βGARCH0.8575
18.58***
γ杠杆0.0328
0.86

0.914

持续性

8天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.5264
1.96*
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0399
2.08**
β

GARCH

波动率持续性

0.8575
18.58***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0328
0.86

持续性:

0.914

半衰期:

8天