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Hikma制药公共有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.90%
increased by 3.13%
1周
38.93%
increased by 3.16%
1个月
39.00%
increased by 3.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:06
参数估计
2006年3月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6003 | 0.87 |
| αARCH | 0.0554 | 1.74* |
| βGARCH | 0.8499 | 16.19*** |
| γ杠杆 | 0.1401 | 1.23 |
| δ幂 | 2.0845 | 2.66*** |
0.908
持续性7天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6003 | 0.87 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0554 | 1.74* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8499 | 16.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1401 | 1.23 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0845 | 2.66*** |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
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