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牛津纳米孔科技有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
68.61%
decreased by 1.46%
1周
70.24%
increased by 0.17%
1个月
72.06%
increased by 1.99%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:04
参数估计
2021年10月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7508 | 1.38 |
| αARCH | 0.1415 | 2.28** |
| βGARCH | 0.7537 | 4.18*** |
| γ杠杆 | 0.0422 | 0.70 |
0.754
持续性2天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7508 | 1.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1415 | 2.28** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7537 | 4.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0422 | 0.70 |
持续性:
0.754
半衰期:
2天
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