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牛津纳米孔科技有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
67.48%
decreased by 0.53%
1周
69.74%
increased by 1.73%
1个月
70.52%
increased by 2.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:04
参数估计
2021年10月4日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3302 | 10.78*** |
| αARCH | 0.0938 | 2.61*** |
| βGARCH | 0.2792 | 1.12 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0534 | 2.16** |
0.373
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3302 | 10.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0938 | 2.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2792 | 1.12 |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0534 | 2.16** |
持续性:
0.373
半衰期:
1天
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