V-Lab
Hexagon Composites股份有限公乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.18%
decreased by 0.73%
1周
43.99%
increased by 0.08%
1个月
46.76%
increased by 2.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:00
参数估计
1997年2月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2781 | 2.41** |
| αARCH | 0.0886 | 6.70*** |
| βGARCH | 0.8932 | 71.18*** |
0.982
持续性38天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2781 | 2.41** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0886 | 6.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8932 | 71.18*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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