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Hexagon Composites股份有限公MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

57.86%

decreased by 0.28%

1周

62.40%

increased by 4.26%

1个月

64.26%

increased by 6.12%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:00

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Hexagon Composites股份有限公 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年2月18日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1537
5.52***
βGARCH0.5006
7.02***
γ杠杆-0.0411
-1.13
λ₁τ截距0.0218
1.81*
λ₂预测调整0.0109
4.09***
λ₃τ持续性0.9874
294.06***

0.634

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1537
5.52***
β

GARCH

波动率持续性

0.5006
7.02***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0411
-1.13
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0218
1.81*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0109
4.09***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9874
294.06***

持续性:

0.634

半衰期:

2天