V-Lab
Hexagon Composites股份有限公非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.21%
decreased by 0.85%
1周
44.04%
decreased by 0.02%
1个月
46.83%
increased by 2.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:00
参数估计
1997年2月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2876 | 4.52*** |
| αARCH | 0.0992 | 4.56*** |
| βGARCH | 0.8907 | 66.81*** |
| γ杠杆 | -0.0180 | -0.61 |
0.981
持续性36天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2876 | 4.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0992 | 4.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8907 | 66.81*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0180 | -0.61 |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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