V-Lab
Hexagon Composites股份有限公非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
42.52%
decreased by 0.82%
1周
43.41%
increased by 0.07%
1个月
46.40%
increased by 3.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:00
参数估计
1997年2月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.25 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天δ = 2.25 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3691 | 3.00*** |
| αARCH | 0.0847 | 7.29*** |
| βGARCH | 0.8902 | 74.15*** |
| γ杠杆 | -0.0450 | -1.06 |
| δ幂 | 2.2544 | 10.04*** |
0.984
持续性43天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3691 | 3.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0847 | 7.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8902 | 74.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0450 | -1.06 |
δ 幂 变换幂次 | 2.2544 | 10.04*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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