V-Lab
Hexagon Composites股份有限公GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
53.80%
decreased by 0.92%
1周
53.97%
decreased by 0.75%
1个月
54.59%
decreased by 0.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:00
参数估计
1997年2月18日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 78个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约78天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1370 | 3.57*** |
| αARCH | 0.0327 | 3.41*** |
| βGARCH | 0.9544 | 125.95*** |
| γ杠杆 | 0.0082 | 0.56 |
0.991
持续性78天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1370 | 3.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0327 | 3.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9544 | 125.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0082 | 0.56 |
持续性:
0.991
半衰期:
78天
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