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Hexagon Composites股份有限公指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
47.24%
decreased by 1.06%
1周
47.96%
decreased by 0.34%
1个月
50.77%
increased by 2.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:00
参数估计
1997年2月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0427 | 4.32*** |
| αARCH | 0.0982 | 4.99*** |
| βGARCH | 0.9874 | 291.78*** |
| γ杠杆 | -0.0125 | -0.86 |
0.987
持续性55天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0427 | 4.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0982 | 4.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9874 | 291.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0125 | -0.86 |
持续性:
0.987
半衰期:
55天
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