V-Lab
Hexagon Composites股份有限公零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
50.61%
unchanged at 0.00%
1周
55.63%
increased by 5.02%
1个月
58.93%
increased by 8.32%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:00
参数估计
1997年2月18日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3862 | 6.46*** |
| αARCH | 0.1536 | 6.67*** |
| βGARCH | 0.4807 | 6.37*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0465 | -1.19 |
| γ2 | 0.0295 | 0.50 |
| γ3 | 0.0785 | 1.96* |
| γ4 | -0.0664 | -1.74* |
| γ5 | -0.0609 | -1.36 |
| γ6 | 0.1588 | 4.43*** |
| γ7 | -0.1410 | -4.98*** |
| γ8 | 0.0516 | 2.01** |
0.634
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3862 | 6.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1536 | 6.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4807 | 6.37*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0465 | -1.19 |
| γ2 | 0.0295 | 0.50 |
| γ3 | 0.0785 | 1.96* |
| γ4 | -0.0664 | -1.74* |
| γ5 | -0.0609 | -1.36 |
| γ6 | 0.1588 | 4.43*** |
| γ7 | -0.1410 | -4.98*** |
| γ8 | 0.0516 | 2.01** |
持续性:
0.634
半衰期:
2天
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