V-Lab
Hexagon Composites股份有限公曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
74.51%
increased by 0.01%
1周
81.94%
increased by 7.44%
1个月
86.67%
increased by 12.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:00
参数估计
1997年2月18日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3582 | 6.39*** |
| αARCH | 0.1537 | 6.72*** |
| βGARCH | 0.4712 | 6.08*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0526 | -1.34 |
| γ2 | 0.0378 | 0.64 |
| γ3 | 0.0745 | 1.87* |
| γ4 | -0.0610 | -1.61 |
| γ5 | -0.0737 | -1.67* |
| γ6 | 0.1889 | 5.35*** |
| γ7 | -0.2091 | -7.12*** |
| γ8 | 0.2234 | 4.29*** |
0.625
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3582 | 6.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1537 | 6.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4712 | 6.08*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0526 | -1.34 |
| γ2 | 0.0378 | 0.64 |
| γ3 | 0.0745 | 1.87* |
| γ4 | -0.0610 | -1.61 |
| γ5 | -0.0737 | -1.67* |
| γ6 | 0.1889 | 5.35*** |
| γ7 | -0.2091 | -7.12*** |
| γ8 | 0.2234 | 4.29*** |
持续性:
0.625
半衰期:
1天
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