V-Lab
NCD株式会社乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.22%
increased by 0.44%
1周
26.44%
increased by 1.66%
1个月
30.81%
increased by 6.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:27
参数估计
2000年12月7日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 323个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约323天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1315 | 2.59*** |
| αARCH | 0.1249 | 6.75*** |
| βGARCH | 0.8729 | 59.53*** |
0.998
持续性323天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1315 | 2.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1249 | 6.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8729 | 59.53*** |
持续性:
0.998
半衰期:
323天
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