V-Lab
NCD株式会社非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.22%
increased by 0.44%
1周
26.44%
increased by 1.66%
1个月
30.81%
increased by 6.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:27
参数估计
2000年12月7日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 324个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约324天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1316 | 4.37*** |
| αARCH | 0.1249 | 4.98*** |
| βGARCH | 0.8729 | 57.99*** |
| γ杠杆 | 0.0002 | 0.00 |
0.998
持续性324天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1316 | 4.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1249 | 4.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8729 | 57.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0002 | 0.00 |
持续性:
0.998
半衰期:
324天
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