V-Lab
NCD株式会社GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.26%
decreased by 3.38%
1周
36.45%
decreased by 2.19%
1个月
40.50%
increased by 1.86%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:27
参数估计
2000年12月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.65，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天v = 2.65 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 16.8684 | 1.07 |
| αARCH | 0.0997 | 16.76*** |
| βGARCH | 0.9856 | 76.53*** |
| ν自由度 | 2.6464 | 15.93*** |
0.986
持续性48天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 16.8684 | 1.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0997 | 16.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9856 | 76.53*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.6464 | 15.93*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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