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NCD株式会社GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

30.72%

decreased by 0.78%

1周

33.01%

increased by 1.51%

1个月

38.89%

increased by 7.39%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:27

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of NCD株式会社 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年12月6日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
参数值t统计量
ω常数项0.4936
3.77***
αARCH0.1325
3.47***
βGARCH0.8224
28.32***
γ杠杆-0.0107
-0.18

0.949

持续性

13天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4936
3.77***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1325
3.47***
β

GARCH

波动率持续性

0.8224
28.32***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0107
-0.18

持续性:

0.949

半衰期:

13天