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NCD株式会社MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

27.29%

decreased by 1.24%

1周

30.61%

increased by 2.08%

1个月

34.32%

increased by 5.79%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:27

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of NCD株式会社 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年12月6日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口96
αARCH0.1715
4.07***
βGARCH0.5287
8.23***
γ杠杆0.0686
1.03
λ₁τ截距0.8035
0.70
λ₂预测调整0.2432
0.85
λ₃τ持续性0.6550
1.59

0.735

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

96
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1715
4.07***
β

GARCH

波动率持续性

0.5287
8.23***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0686
1.03
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.8035
0.70
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2432
0.85
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.6550
1.59

持续性:

0.735

半衰期:

2天