V-Lab
NCD株式会社广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.73%
decreased by 0.79%
1周
33.02%
increased by 1.50%
1个月
38.90%
increased by 7.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:27
参数估计
2000年12月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4932 | 3.83*** |
| αARCH | 0.1268 | 5.74*** |
| βGARCH | 0.8227 | 28.32*** |
0.950
持续性13天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4932 | 3.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1268 | 5.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8227 | 28.32*** |
持续性:
0.950
半衰期:
13天
国际股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析