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NCD株式会社零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.78%
decreased by 0.75%
1周
47.02%
increased by 4.49%
1个月
54.98%
increased by 12.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:27
参数估计
2000年12月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5494 | 3.22*** |
| αARCH | 0.1801 | 5.89*** |
| βGARCH | 0.6775 | 16.67*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0103 | -0.10 |
| γ2 | 0.0736 | 0.57 |
| γ3 | -0.1855 | -2.70*** |
| γ4 | 0.3334 | 4.42*** |
| γ5 | -0.3701 | -4.03*** |
| γ6 | 0.1457 | 1.50 |
| γ7 | 0.1359 | 1.75* |
| γ8 | -0.1912 | -3.81*** |
0.858
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5494 | 3.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1801 | 5.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6775 | 16.67*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0103 | -0.10 |
| γ2 | 0.0736 | 0.57 |
| γ3 | -0.1855 | -2.70*** |
| γ4 | 0.3334 | 4.42*** |
| γ5 | -0.3701 | -4.03*** |
| γ6 | 0.1457 | 1.50 |
| γ7 | 0.1359 | 1.75* |
| γ8 | -0.1912 | -3.81*** |
持续性:
0.858
半衰期:
5天
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