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NCD株式会社指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.72%
decreased by 1.70%
1周
34.33%
increased by 0.91%
1个月
42.25%
increased by 8.83%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:27
参数估计
2000年12月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1842 | 3.94*** |
| αARCH | 0.2782 | 7.41*** |
| βGARCH | 0.9265 | 45.45*** |
| γ杠杆 | 0.0146 | 0.47 |
0.926
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1842 | 3.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2782 | 7.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9265 | 45.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0146 | 0.47 |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
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