V-Lab
Ventia服务集团私人有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.92%
increased by 0.03%
1周
34.04%
increased by 1.15%
1个月
34.27%
increased by 1.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:06
参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0943 | 5.69*** |
| αARCH | 0.0829 | 1.22 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.7371 | 0.46 |
| γ2 | -2.2989 | -0.97 |
| γ3 | 4.8939 | 2.60*** |
| γ4 | -7.3063 | -2.95*** |
| γ5 | 6.9300 | 2.59*** |
| γ6 | -4.0752 | -1.29 |
0.083
持续性0天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0943 | 5.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0829 | 1.22 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.7371 | 0.46 |
| γ2 | -2.2989 | -0.97 |
| γ3 | 4.8939 | 2.60*** |
| γ4 | -7.3063 | -2.95*** |
| γ5 | 6.9300 | 2.59*** |
| γ6 | -4.0752 | -1.29 |
持续性:
0.083
半衰期:
0天
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析