Ventia服务集团私人有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
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1周
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1个月
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更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年11月23日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0841 | 3.84*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.7938 | 1.11 |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.9371 | 0.30 |
| γ2 | -1.7519 | -0.40 |
| γ3 | 0.0444 | 0.02 |
| γ4 | 5.8919 | 1.58 |
| γ5 | -12.5874 | -2.49** |
| γ6 | 12.3822 | 2.67*** |
| γ7 | -6.2303 | -2.09** |
| γ8 | 1.3454 | 0.76 |
0.794
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0841 | 3.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7938 | 1.11 |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.9371 | 0.30 |
| γ2 | -1.7519 | -0.40 |
| γ3 | 0.0444 | 0.02 |
| γ4 | 5.8919 | 1.58 |
| γ5 | -12.5874 | -2.49** |
| γ6 | 12.3822 | 2.67*** |
| γ7 | -6.2303 | -2.09** |
| γ8 | 1.3454 | 0.76 |
持续性:
0.794
半衰期:
3天
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