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Ventia服务集团私人有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
36.40%
increased by 1.20%
1周
36.57%
increased by 1.37%
1个月
36.60%
increased by 1.40%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0867 | 5.70*** |
| αARCH | 0.0801 | 1.20 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.5325 | 0.34 |
| γ2 | -1.8553 | -0.81 |
| γ3 | 4.3683 | 2.47** |
| γ4 | -6.7830 | -2.95*** |
| γ5 | 6.5311 | 2.84*** |
| γ6 | -3.7792 | -2.63*** |
0.080
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0867 | 5.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0801 | 1.20 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.5325 | 0.34 |
| γ2 | -1.8553 | -0.81 |
| γ3 | 4.3683 | 2.47** |
| γ4 | -6.7830 | -2.95*** |
| γ5 | 6.5311 | 2.84*** |
| γ6 | -3.7792 | -2.63*** |
持续性:
0.080
半衰期:
0天
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