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VT Co LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

55.41%

decreased by 1.43%

1周

60.80%

increased by 3.96%

1个月

67.47%

increased by 10.63%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:32

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of VT Co Ltd MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2001年1月19日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.1665
7.09***
βGARCH0.5965
8.70***
γ杠杆-0.0173
-0.46
λ₁τ截距0.2681
0.81
λ₂预测调整0.1711
0.92
λ₃τ持续性0.8188
4.12***

0.754

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1665
7.09***
β

GARCH

波动率持续性

0.5965
8.70***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0173
-0.46
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2681
0.81
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1711
0.92
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8188
4.12***

持续性:

0.754

半衰期:

2天