V-Lab
VT Co Ltd乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
47.60%
increased by 0.44%
1周
48.98%
increased by 1.82%
1个月
53.81%
increased by 6.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:31
参数估计
2001年1月25日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 62个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约62天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为62天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3669 | 2.92*** |
| αARCH | 0.2086 | 11.07*** |
| βGARCH | 0.7804 | 55.91*** |
0.989
持续性62天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3669 | 2.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2086 | 11.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7804 | 55.91*** |
持续性:
0.989
半衰期:
62天
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