V-Lab
SRT海洋系统公共有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
43.76%
decreased by 0.03%
1周
46.79%
increased by 3.00%
1个月
50.57%
increased by 6.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:41
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5729 | 3.00*** |
| αARCH | 0.1117 | 3.70*** |
| βGARCH | 0.6898 | 8.72*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.6040 | -2.39** |
| γ2 | 0.7681 | 2.30** |
| γ3 | -0.2498 | -1.28 |
| γ4 | 0.2192 | 1.08 |
| γ5 | -0.2522 | -1.43 |
| γ6 | 0.1556 | 1.01 |
| γ7 | 0.0350 | 0.23 |
| γ8 | -0.1648 | -1.00 |
| γ9 | 0.1253 | 1.10 |
0.802
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5729 | 3.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1117 | 3.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6898 | 8.72*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.6040 | -2.39** |
| γ2 | 0.7681 | 2.30** |
| γ3 | -0.2498 | -1.28 |
| γ4 | 0.2192 | 1.08 |
| γ5 | -0.2522 | -1.43 |
| γ6 | 0.1556 | 1.01 |
| γ7 | 0.0350 | 0.23 |
| γ8 | -0.1648 | -1.00 |
| γ9 | 0.1253 | 1.10 |
持续性:
0.802
半衰期:
3天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析