V-Lab
Ambica Agarbathies Aroma & I广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
52.78%
decreased by 2.79%
1周
54.00%
decreased by 1.57%
1个月
57.04%
increased by 1.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:44
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0507 | 1.58 |
| αARCH | 0.1512 | 2.58*** |
| βGARCH | 0.7789 | 8.99*** |
0.930
持续性10天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0507 | 1.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1512 | 2.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7789 | 8.99*** |
持续性:
0.930
半衰期:
10天
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