V-Lab
Ambica Agarbathies Aroma & IGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
2,502.92%
decreased by 40.83%
1周
2,500.44%
decreased by 43.31%
1个月
2,490.55%
decreased by 53.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:44
参数估计
2011年5月4日 至 2026年9月4日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 186.7071 | 1.77* |
| αARCH | 0.1353 | 44.12*** |
| βGARCH | 0.9990 | 1,722.41*** |
| ν自由度 | 2.0003 |
0.999
持续性693天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 186.7071 | 1.77* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1353 | 44.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9990 | 1,722.41*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0003 |
持续性:
0.999
半衰期:
693天
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