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RGF Capital Markets Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
64.99%
decreased by 1.69%
1周
64.90%
decreased by 1.78%
1个月
64.62%
decreased by 2.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:31
参数估计
2018年4月17日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1068 | 0.94 |
| αARCH | 0.2089 | 2.28** |
| βGARCH | 0.9616 | 20.20*** |
| γ杠杆 | -0.0580 | -1.26 |
0.962
持续性18天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1068 | 0.94 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2089 | 2.28** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9616 | 20.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0580 | -1.26 |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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