RGF Capital Markets LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
78.95%
decreased by 0.11%
1周
79.94%
increased by 0.88%
1个月
83.67%
increased by 4.61%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年4月17日 至 2026年10月19日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 194个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 15.10，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约194天v = 15.10 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 120.1310 | 0.91 |
| α得分 | 0.3222 | 2.61*** |
| β持续性 | 0.9964 | 229.59*** |
| ν自由度 | 15.0984 | 0.27 |
0.996
持续性194天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 120.1310 | 0.91 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.3222 | 2.61*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9964 | 229.59*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 15.0984 | 0.27 |
持续性:
0.996
半衰期:
194天
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