V-Lab
RGF Capital Markets LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
54.29%
decreased by 6.80%
1周
56.24%
decreased by 4.85%
1个月
62.36%
increased by 1.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:31
参数估计
2018年4月17日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.54，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天v = 9.54 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 28.3547 | 0.70 |
| αARCH | 0.2621 | 2.66*** |
| βGARCH | 0.9737 | 25.77*** |
| ν自由度 | 9.5359 | 0.72 |
0.974
持续性26天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 28.3547 | 0.70 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2621 | 2.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9737 | 25.77*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.5359 | 0.72 |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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