V-Lab
RGF Capital Markets LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
78.25%
increased by 2.11%
1周
78.57%
increased by 2.43%
1个月
79.60%
increased by 3.46%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年4月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.67，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天v = 9.67 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 27.9452 | 0.69 |
| αARCH | 0.2659 | 2.59*** |
| βGARCH | 0.9726 | 24.41*** |
| ν自由度 | 9.6739 | 0.70 |
0.973
持续性25天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 27.9452 | 0.69 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2659 | 2.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9726 | 24.41*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.6739 | 0.70 |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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