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RGF Capital Markets LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
57.26%
decreased by 4.34%
1周
59.37%
decreased by 2.23%
1个月
67.12%
increased by 5.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:31
参数估计
2018年4月17日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1271个交易日（约5.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1271天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4951 | 1.76* |
| αARCH | 0.2375 | 4.18*** |
| βGARCH | 0.7886 | 12.79*** |
| γ杠杆 | -0.0533 | -0.44 |
0.999
持续性1271天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4951 | 1.76* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2375 | 4.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7886 | 12.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0533 | -0.44 |
持续性:
0.999
半衰期:
1271天
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