V-Lab
RGF Capital Markets Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
63.35%
increased by 1.05%
1周
65.09%
increased by 2.79%
1个月
69.95%
increased by 7.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:31
参数估计
2018年12月31日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.14 |
| αARCH | 0.2633 | 5.61*** |
| βGARCH | 0.6992 | 11.13*** |
| γ杠杆 | -0.0625 | -0.95 |
| δ幂 | 1.8552 | 3.50*** |
0.950
持续性14天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.14 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2633 | 5.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6992 | 11.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0625 | -0.95 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8552 | 3.50*** |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
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