Abionyx Pharma股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
80.34%
decreased by 0.50%
1周
81.70%
increased by 0.86%
1个月
85.77%
increased by 4.93%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2016年12月15日 至 2026年10月19日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4854 | 0.77 |
| αARCH | 0.0390 | 0.84 |
| βGARCH | 0.9237 | 13.65*** |
| γ杠杆 | -0.0059 | -0.06 |
0.960
持续性17天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4854 | 0.77 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0390 | 0.84 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9237 | 13.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0059 | -0.06 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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