V-Lab
Daito Chemix株式会社曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
64.99%
decreased by 1.27%
1周
71.17%
increased by 4.91%
1个月
77.57%
increased by 11.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08
参数估计
1996年10月31日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7982 | 5.84*** |
| αARCH | 0.1519 | 6.83*** |
| βGARCH | 0.6105 | 10.65*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1356 | -1.73* |
| γ2 | 0.0053 | 0.05 |
| γ3 | 0.4240 | 5.67*** |
| γ4 | -0.5566 | -7.03*** |
| γ5 | 0.4676 | 5.05*** |
| γ6 | -0.3075 | -3.04*** |
| γ7 | 0.1400 | 1.34 |
| γ8 | -0.0944 | -0.84 |
| γ9 | 0.0002 | 0.00 |
| γ10 | 0.4153 | 4.01*** |
0.762
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7982 | 5.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1519 | 6.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6105 | 10.65*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1356 | -1.73* |
| γ2 | 0.0053 | 0.05 |
| γ3 | 0.4240 | 5.67*** |
| γ4 | -0.5566 | -7.03*** |
| γ5 | 0.4676 | 5.05*** |
| γ6 | -0.3075 | -3.04*** |
| γ7 | 0.1400 | 1.34 |
| γ8 | -0.0944 | -0.84 |
| γ9 | 0.0002 | 0.00 |
| γ10 | 0.4153 | 4.01*** |
持续性:
0.762
半衰期:
3天
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