V-Lab
Kaleon SpA曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
18.84%
decreased by 1.90%
1周
19.09%
decreased by 1.65%
1个月
19.29%
decreased by 1.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00
参数估计
2025年12月1日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1926 | 3.82*** |
| αARCH | 0.1444 | 1.72* |
| βGARCH | 0.5190 | 2.02** |
样条系数
K=1
| γ1 | 2.9232 | 0.92 |
0.663
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1926 | 3.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1444 | 1.72* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5190 | 2.02** |
样条系数
K=1
| γ1 | 2.9232 | 0.92 |
持续性:
0.663
半衰期:
2天
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