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FDM集团控股公共有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

45.20%

decreased by 1.37%

1周

46.22%

decreased by 0.35%

1个月

47.89%

increased by 1.32%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:49

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of FDM集团控股公共有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2014年6月19日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口91
αARCH0.1079
4.10***
βGARCH0.7392
11.29***
γ杠杆0.0138
0.25
λ₁τ截距0.0024
0.10
λ₂预测调整0.0048
1.46
λ₃τ持续性0.9952
143.48***

0.854

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

91
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1079
4.10***
β

GARCH

波动率持续性

0.7392
11.29***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0138
0.25
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0024
0.10
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0048
1.46
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9952
143.48***

持续性:

0.854

半衰期:

4天