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FDM集团控股公共有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.84%
decreased by 3.93%
1周
36.04%
decreased by 3.73%
1个月
36.25%
decreased by 3.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:49
参数估计
2014年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3868 | 4.96*** |
| αARCH | 0.1598 | 4.20*** |
| βGARCH | 0.5751 | 10.16*** |
| γ杠杆 | 0.1204 | 0.26 |
0.735
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3868 | 4.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1598 | 4.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5751 | 10.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1204 | 0.26 |
持续性:
0.735
半衰期:
2天
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