V-Lab
FDM集团控股公共有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.98%
increased by 1.03%
1周
39.18%
increased by 1.23%
1个月
39.95%
increased by 2.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:49
参数估计
2014年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 135个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约135天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0724 | 2.15** |
| αARCH | 0.0788 | 6.21*** |
| βGARCH | 0.9118 | 69.10*** |
| γ杠杆 | 0.0297 | 0.65 |
| δ幂 | 2.1340 | 8.55*** |
0.995
持续性135天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0724 | 2.15** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0788 | 6.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9118 | 69.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0297 | 0.65 |
δ 幂 变换幂次 | 2.1340 | 8.55*** |
持续性:
0.995
半衰期:
135天
国际股票的其他非对称指数乘法误差模型分析