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FDM集团控股公共有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.18%
decreased by 0.66%
1周
39.49%
decreased by 1.35%
1个月
37.80%
decreased by 3.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:49
参数估计
2014年6月19日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.83，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 3.83 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0030 | 1.69* |
| αARCH | 0.0883 | 2.75*** |
| βGARCH | 0.9156 | 16.92*** |
| ν自由度 | 3.8320 | 1.20 |
0.916
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0030 | 1.69* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0883 | 2.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9156 | 16.92*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.8320 | 1.20 |
持续性:
0.916
半衰期:
8天
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