FDM集团控股公共有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
40.58%
decreased by 4.29%
1周
39.64%
decreased by 5.23%
1个月
37.36%
decreased by 7.51%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:39
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年6月19日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.86，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 3.86 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 5.0156 | 1.74* |
| α得分 | 0.0902 | 2.73*** |
| β持续性 | 0.9123 | 16.85*** |
| ν自由度 | 3.8575 | 1.19 |
0.912
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 5.0156 | 1.74* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0902 | 2.73*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9123 | 16.85*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.8575 | 1.19 |
持续性:
0.912
半衰期:
8天
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