Apex Ecotech LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
55.36%
decreased by 5.93%
1周
57.63%
decreased by 3.66%
1个月
59.96%
decreased by 1.33%
更新于2026年10月25日星期日 UTC 04:32
参数估计
2024年12月4日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.95，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天v = 6.95 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 15.5021 | 2.72*** |
| α得分 | 0.1449 | 1.26 |
| β持续性 | 0.7482 | 3.58*** |
| ν自由度 | 6.9463 | 0.31 |
0.748
持续性2天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 15.5021 | 2.72*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1449 | 1.26 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.7482 | 3.58*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.9463 | 0.31 |
持续性:
0.748
半衰期:
2天
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