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以色列康代公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

57.99%

increased by 2.12%

1周

58.07%

increased by 2.20%

1个月

58.25%

increased by 2.38%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:46

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

以色列康代公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年1月18日 至 2026年9月24日

模型洞察

波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
参数值t统计量
m窗口91
αARCH0.0732
4.18***
βGARCH0.8633
27.13***
γ杠杆-0.0223
-1.19
λ₁τ截距0.1047
0.85
λ₂预测调整0.0234
1.26
λ₃τ持续性0.9639
29.53***

0.925

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

91
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0732
4.18***
β

GARCH

波动率持续性

0.8633
27.13***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0223
-1.19
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1047
0.85
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0234
1.26
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9639
29.53***

持续性:

0.925

半衰期:

9天