V-Lab
Han Kook Capital Co Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
21.56%
decreased by 0.91%
1周
25.28%
increased by 2.81%
1个月
32.23%
increased by 9.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:33
参数估计
2001年1月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.4080 | 6.87*** |
| αARCH | 0.2641 | 6.21*** |
| βGARCH | 0.6448 | 16.73*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.1876 | 8.63*** |
| γ2 | -0.2904 | -8.38*** |
| γ3 | 0.1753 | 6.46*** |
| γ4 | -0.1092 | -3.68*** |
| γ5 | 0.0798 | 1.87* |
0.909
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.4080 | 6.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2641 | 6.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6448 | 16.73*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.1876 | 8.63*** |
| γ2 | -0.2904 | -8.38*** |
| γ3 | 0.1753 | 6.46*** |
| γ4 | -0.1092 | -3.68*** |
| γ5 | 0.0798 | 1.87* |
持续性:
0.909
半衰期:
7天
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